期权波动率偏度是衡量期权价格波动的非对称性的统计指标。它用于描述期权价格在正偏或负偏时的分布情况，帮助投资者评估期权价格的风险。

波动率偏度是指期权价格波动的偏斜程度，可以分为正偏和负偏。正偏表示期权价格波动的右尾较长，即正偏离了正态分布的情况。负偏则表示期权价格波动的左尾较长，即负偏离了正态分布的情况。

在金融市场中，期权价格的波动通常不符合正态分布假设，存在着尖峰厚尾的现象。正态分布假设假定了价格的波动是对称的，然而实际市场中，价格的波动往往存在非对称性，即波动率偏度。

波动率偏度的计算方法通常采用统计学中的偏度公式，其中包括了期权价格的均值、标准差和偏度。偏度的数值越大，表示波动率偏度越明显。

期权波动率偏度对投资者有着重要的意义。正偏的波动率偏度表示市场对大幅上涨的风险更为敏感，投资者可能会采取保护性策略，如buy看跌期权来避免损失。而负偏的波动率偏度表示市场对大幅下跌的风险更为敏感，投资者可能会采取保护性策略，如buy看涨期权来避免损失。

总之，期权波动率偏度是衡量期权价格波动的非对称性的指标，它反映了市场对不同方向上的价格变动的敏感程度，帮助投资者评估期权价格的风险，并制定相应的投资策略。