期权价格的计算是基于期权定价模型来进行的，其中最为常用的模型是Black-Scholes模型。该模型假设了一些前提条件，如市场无摩擦、无套利机会、标的资产的价格服从几何布朗运动等。

Black-Scholes模型中，期权价格的计算涉及以下几个主要因素：

1. 标的资产价格：期权的价格与标的资产的当前价格有关。如果是认购期权，标的资产价格越高，期权价格通常也会越高；如果是认沽期权，标的资产价格越低，期权价格通常也会越高。

2. 行权价：期权的价格还与期权的行权价有关。对于认购期权，行权价与标的资产的当前价格之间的差距越大，期权价格通常也会越高；对于认沽期权，行权价与标的资产的当前价格之间的差距越小，期权价格通常也会越高。

3. 剩余时间：期权的价格与期权的剩余时间有关。剩余时间越长，期权价格通常会越高，因为持有期权的时间更长可能会有更多的机会获得利润。

4. 波动率：期权的价格还与标的资产价格的波动率有关。波动率越高，期权价格通常会越高，因为更高的波动率可能会导致更大的价格波动，从而增加了期权的价值。

5. 无风险利率：期权的价格还受无风险利率的影响。无风险利率越高，期权价格通常会越高，因为更高的无风险利率会增加期权的持有成本。

通过将以上因素带入Black-Scholes方程或其他类似的期权定价模型，可以计算出期权的理论价格。然而，需要注意的是，实际市场中的期权价格还可能受到供需关系、市场情绪、市场流动性等其他因素的影响，因此实际交易中的期权价格可能会与理论价格存在一定的差异。